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2020銀行業專業人員初級用書:銀行業專業實務風險管理 · 歷年真題+全真模擬試卷+考點精講及歸類題庫(2本套)
銀行業專業人員初級職業資格考試輔導用書2020-緊扣考試大綱-講解核心考點-高效指導備考

 

商城價39.60 今日促銷
定 價¥88.00
作 者銀行業專業人員職業資格考試研究中心
出版時間2020/5/1
出版社立信會計出版社
ISBN9787542943484
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作 者:銀行業專業人員職業資格考試研究中心
出版社:立信會計出版社
出版時間:2020/5/1
版 次:1
裝 幀:平裝
開  本:16開
ISBN:9787542943484
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  商品介紹

    《中公版·2020銀行業專業人員初級職業資格考試輔導用書:銀行業專業實務風險管理考點精講及歸類題庫》本書由中公教育銀行業專業人員職業資格考試研究中心依據銀行業專業人員初級職業資格考試大綱編寫,全書共分為8章:

第一章:風管管理基礎

第二章:風險管理體系

第三章:信用風險管理
第四章:市場風險管理

第五章:操作風險管理
第六章:流動性風險管理

第七章:其他風險管理

第八章:銀行監管與市場約束

每一章又分為“考點速覽”“本章考點精講”“本章歸類題庫”。歸類題庫按章節題型分類,便于考生及時復習鞏固考點。

  目錄

第一章風險管理基礎
考點速覽(1)
本章考點精講(1)
第一節商業銀行風險(1)
考點一風險、收益與損失(1)
考點二商業銀行風險的主要類別(3)
考點三系統性金融風險(7)
第二節商業銀行風險管理(8)
考點四商業銀行風險管理的模式(8)
考點五商業銀行風險管理的策略(9)
考點六商業銀行風險管理的作用(11)
第三節風險管理定量基礎(12)
考點七概率及概率分布(12)
考點八收益和風險的度量(16)
考點九風險分散的數理原理(17)
本章歸類題庫(19)
參考答案及解析(25)
第二章風險管理體系
考點速覽(29)
本章考點精講(29)
第一節風險治理架構(29)
考點一董事會及其風險管理委員會(30)
考點二監事會(31)
考點三高級管理層(31)
考點四風險管理部門(32)
第二節風險文化、偏好和限額(34)
考點五風險文化和策略(34)
考點六風險偏好管理(35)
考點七風險限額管理(36)
第三節風險管理政策和流程(38)
考點八風險管理政策(38)
考點九風險管理流程(39)
第四節風險數據與IT系統(42)
考點十風險數據(42)
考點十一風險IT系統(46)
第五節內部控制與內部審計(47)
考點十二內部控制(47)
考點十三內部審計(49)
本章歸類題庫(52)
參考答案及解析(60)
第三章資本管理
考點速覽(66)
本章考點精講(66)
第一節資本定義及功能(66)
考點一資本的定義(66)
考點二資本的功能(67)
考點三資本管理和風險管理的關系(67)
第二節資本分類和構成(69)
考點四資本分類(69)
考點五監管資本構成(70)
考點六資本扣除項(73)
第三節資本充足率(74)
考點七資本充足率計算和監管要求(74)
考點八資本充足率影響因素和管理策略(76)
考點九儲備資本要求和逆周期資本要求(78)
考點十系統重要性銀行附加資本要求(78)
考點十一第二支柱資本要求(79)
第四節杠桿率(80)
考點十二杠桿率要求的提出(80)
考點十三杠桿率指標的計算(81)
考點十四杠桿率指標的優點(82)
考點十五系統重要性銀行杠桿率緩沖要求(83)
本章歸類題庫(84)
參考答案及解析(88)
第四章信用風險管理
考點速覽(91)
本章考點精講(91)
第一節信用風險識別(91)
考點一單一法人客戶信用風險識別(92)
考點二集團法人客戶信用風險識別(98)
考點三個人客戶信用風險識別(99)
考點四貸款組合的信用風險識別(101)
第二節信用風險評估與計量(102)
考點五信用風險評估與計量的發展(102)
考點六基于內部評級的方法(106)
考點七信用風險組合的計量(113)
第三節信用風險監測與報告(114)
考點八信用風險監測(114)
考點九信用風險預警(119)
考點十信用風險報告(121)
第四節信用風險控制與緩釋(123)
考點十一限額管理(123)
考點十二關鍵業務環節控制和緩釋(126)
第五節貸款損失準備與不良資產處置(128)
考點十三貸款損失準備管理(128)
考點十四不良資產處置(130)
本章歸類題庫(136)
參考答案及解析(151)
第五章市場風險管理
考點速覽(161)
本章考點精講(161)
第一節市場風險識別(161)
考點一市場風險的特征與分類(161)
考點二交易賬簿和銀行賬簿劃分(163)
考點三市場風險管理體系(164)
第二節市場風險計量(166)
考點四基本概念(166)
考點五市場風險計量方法(169)
第三節市場風險監測與報告(173)
考點六市場風險限額管理(173)
考點七市場風險監測報告(175)
考點八市場風險控制(176)
本章歸類題庫(178)
參考答案及解析(185)
第六章操作風險管理
考點速覽(190)
本章考點精講(190)
第一節操作風險識別(190)
考點一操作風險特征和分類(190)
考點二操作風險識別方法(193)
第二節操作風險評估(195)
考點三風險與控制自我評估(195)
考點四操作風險評估流程(196)
第三節操作風險監測與報告(197)
考點五關鍵風險指標(197)
考點六損失數據搜集(199)
考點七操作風險報告(201)
第四節操作風險控制與緩釋(202)
考點八操作風險控制(202)
考點九操作風險緩釋(206)
第五節反洗錢管理(208)
考點十洗錢與反洗錢(208)
考點十一反洗錢監管體系(210)
考點十二商業銀行反洗錢管理體系(212)
考點十三商業銀行反洗錢工作重點(213)
本章歸類題庫(215)
參考答案及解析(223)
第七章流動性風險管理
考點速覽(228)
本章考點精講(228)
第一節流動性風險識別(228)
考點一流動性風險概述(228)
考點二流動性風險的內生因素(231)
考點三流動性風險的外生因素(232)
考點四流動性風險:多種風險的轉換(233)
第二節流動性風險評估與計量(234)
考點五短期流動性風險計量(234)
考點六現金流分析(236)
考點七中長期結構性分析(236)
考點八市場流動性分析(240)
第三節流動性風險監測與報告(241)
考點九流動性風險限額監測(241)
考點十市場流動性風險監測(243)
考點十一流動性風險預警與報告(244)
第四節流動性風險控制(245)
考點十二資產管理(245)
考點十三負債管理(246)
考點十四流動性風險控制的國內實踐(247)
第五節流動性風險應急管理(248)
考點十五應急機制的作用(248)
考點十六應急機制的關鍵要素(248)
考點十七流動性應急計劃(249)
本章歸類題庫(251)
參考答案及解析(260)
第八章國別風險管理
考點速覽(267)
本章考點精講(267)
第一節國別風險識別(267)
考點一國別風險類型(267)
考點二國別風險識別(268)
第二節國別風險評估(270)
考點三國別風險的計量與評估(270)
考點四國別風險等級分類(271)
考點五國別風險敞口計量(272)
第三節國別風險監測與報告(272)
考點六國別風險日常監測(272)
考點七國別風險IT系統建設(273)
考點八國別風險報告(273)
第四節國別風險控制與緩釋(274)
考點九國別風險限額和集中度管理(274)
考點十國別風險緩釋方法和工具(275)
考點十一國別風險預警和應急處置(275)
本章歸類題庫(277)
參考答案及解析(282)
第九章聲譽風險與戰略風險管理
考點速覽(286)
本章考點精講(286)
第一節聲譽風險管理(286)
考點一聲譽風險識別(286)
考點二聲譽風險評估(287)
考點三聲譽風險監測和報告(288)
考點四聲譽風險控制與緩釋(288)
第二節戰略風險管理(290)
考點五戰略風險識別(291)
考點六戰略風險評估(292)
考點七戰略風險監測和報告(295)
考點八戰略風險控制與緩釋(295)
本章歸類題庫(297)
參考答案及解析(301)
中公教育·全國分部一覽表(304)

  編輯推薦

    《中公版·2020銀行業專業人員初級職業資格考試輔導用書:銀行業專業實務風險管理考點精講及歸類題庫》本書由中公教育銀行業專業人員職業資格考試研究中心依據銀行業專業人員初級職業資格考試大綱編寫,全書具有以下特點:

特點一:濃縮、精簡教材。
本書對銀行業專業人員初級職業資格考試的《風險管理》教材的內容進行了精簡和提煉,使講解的內容變得更加精煉,方便考生閱讀。

特點二:體例多樣。
本書設置了“考點速覽”“本章考點精講”“本章歸類題庫”等多種體例。其中,“考點速覽”是對重點考試內容的介紹?!氨菊驴键c精講”是每章的主體,以考點形式對每章內容進行簡要講解?!氨菊職w類題庫”是每章的課后練習題。

特點三:每章后附有歸類題庫。
本書在每章的講解后,附有歸類題庫,方便考生在學習完每章節內容后,可以進行鞏固練習,加深印象,學練結合。


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  文摘

第一章風險管理基礎
考點速覽
本章考點精講
第一節商業銀行風險
考點一風險、收益與損失
(一)風險與收益
本書所稱風險是指商業銀行受不確定性因素影響,在經營活動中遭受經濟損失或不能獲取額外收益的可能性。根據該定義,本書所稱風險實際上特指商業銀行風險。本書所稱收益是指商業銀行通過發放貸款、進行投資、開展金融產品交易、為客戶提供金融服務所獲得的盈利。
風險的存在導致商業銀行所獲收益具有不確定性。在風險管理實踐中,為了對這種不確定收益進行計量和評估,通常需要計算未來預期收益(或期望收益)。正確認識并深入理解風險與收益的關系有兩方面作用:①有助于商業銀行對損失可能性和盈利可能性實施平衡管理,防止過度強調風險損失而喪失盈利和發展的機會;②有利于商業銀行在經營管理活動中主動承擔風險,利用經風險調整的業績評估(Risk Adjusted Performance)、經濟增加值(EVA)等現代風險管理方法,遵循風險與收益相匹配的原則,合理地促進商業銀行優勢業務的發展,進行科學的業績評估,并以此產生良好的激勵效果。
(二)風險與損失
1.風險與損失的區別
商業銀行的風險管理重在分析不同風險狀況或條件下,商業銀行可能遭受的損失規模,以及損失發生的可能性。風險不等同于損失本身,損失是一個事后概念,反映的是風險事件發生后所造成的實際結果;風險卻是一個明確的事前概念,反映的是損失發生前的事物發展狀態,在風險的定量分析中可以采用概率和統計方法計算出損失規模和發生的可能性。
風險和損失是兩個不同的概念,將風險等同于損失的危害在于:將發生損失之前的風險管理和損失真實發生之后的善后處置相混淆,從而削弱了風險管理的積極性和主動性,無法真正做到在經營管理過程中將風險關口前移,主動防范和規避風險。
2.金融風險可能造成的損失
在實踐中,通常將金融風險可能造成的損失分為預期損失(Expected Loss,EL)、非預期損失(Unexpected Loss,UL)和災難性損失(Stress Loss,SL)三大類,具體內容見下表。
表1-1金融風險可能造成的損失
(續表)
損失類型 定義 應對方式
損失類型 定義 應對方式
預期損失 預期損失是指商業銀行業務發展中基于歷史數據分析可以預見到的損失,通常為一定歷史時期內損失的平均值(有時也采用中間值) 提取損失準備金、沖減利潤
非預期損失 非預期損失是指利用統計分析方法(在一定的置信區間和持有期內)計算出的對預期損失的偏離,是商業銀行難以預見到的較大損失 利用資本金
災難性損失 災難性損失是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業銀行安全性和流動性的重大損失 (1)對于規模巨大的災難性損失,如地震、火災等災難性損失,可選擇購買商業保險來轉移風險
(2)對于因衍生品交易等過度投機行為造成的災難性損失,應當通過嚴格限制高風險業務/行為的做法來規避
典型例題多選
以下關于風險的理解,正確的有()。
A.風險就相當于損失
B.風險造成的結果可能是正面的,也可能是負面的
C.風險可以采用概率和統計方法計算出可能的損失規模和發生的可能性
D.風險是一個明確的事前概念,反映的是損失發生前的事物發展狀態
E.風險是事后概念
【答案】BCD。解析:風險是未來結果出現收益或損失的不確定性,風險不一定是損失。A項錯誤,B項正確。損失是事后概念,反映的是風險事件發生后所造成的實際結果;風險是一個明確的事前概念,反映的是損失發生前的事物發展狀態。D項正確,E項錯誤。在風險的定量分析中可以采用概率和統計方法計算出損失規模和發生的可能性。C項正確。
考點二商業銀行風險的主要類別
根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因,通常將商業銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、法律風險、流動性風險、國別風險、聲譽風險和戰略風險八大類。
(一)信用風險
1.信用風險的含義
信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化,影響金融產品價值,從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險。信用風險主要存在于銀行賬戶,是商業銀行面臨的最重要的風險種類。
2.信用風險的特征
信用風險在很大程度上由個案因素決定。與市場風險相比,信用風險觀察數據少且不易獲取,因此具有明顯的非系統性風險特征。
對大多數商業銀行來說,貸款是最主要的信用風險來源。但事實上,信用風險既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中,又存在于信用擔保、貸款承諾及衍生產品交易等表外業務中。
典型例題單選
目前,()是我國商業銀行面臨的最重要的風險種類。
A.信用風險 B.市場風險
C.操作風險 D.聲譽風險
【答案】A。解析:信用風險是商業銀行面臨的最重要的風險種類。
(二)市場風險
1.市場風險的含義
市場風險是指金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。
市場風險主要存在于交易賬戶,包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種,其中利率風險尤為重要。
2.市場風險的特征
市場風險具有數據充分和易于計量的特點,更適于采用量化技術加以控制。市場風險主要來自所屬經濟體,具有明顯的系統性風險特征,難以通過自身經濟體內分散化投資完全消除。為了降低系統性風險,國際金融機構常分散投資于多國金融市場。
(三)操作風險
1.操作風險的含義
操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險。根據監管機構的規定,操作風險包括法律風險,但不包括聲譽風險和戰略風險。
操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類別。其具體表現形式見下表。
表1-2操作風險表現形式
類型 表現
人員因素 職員欺詐、失職違規、違反用工法律等
內部流程 流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力、文件或合同缺陷、擔保品管理不當、產品服務缺陷、泄密、與客戶糾紛等
系統缺陷 信息科技系統和一般配套設備不完善
外部事件 外部欺詐、自然災害、交通事故、外包商不履責等
2.操作風險的特征
操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域,具有普遍性和非營利性,不能給商業銀行帶來盈利。
商業銀行之所以承擔操作風險是因為其不可避免,對其進行有效管理通常需要較大規模的投入,應當控制好操作風險管理的成本收益率。
典型例題單選
與市場風險和信用風險相比,商業銀行的操作風險具有()。
A.特殊性、非營利性 B.普遍性、非營利性
C.特殊性、營利性 D.普遍性、營利性
【答案】B。解析:與市場風險和信用風險相比,商業銀行的操作風險具有普遍性,操作風險存在于商業銀行業務和管理的各個領域。此外還具有非營利性,操作風險并不能為商業銀行帶來盈利。
(四)法律風險
1.法律風險的含義
法律風險是指商業銀行因日常經營和業務活動無法滿足或違反法律規定,導致不能履行合同、發生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經濟損失的風險。
從狹義上講,法律風險主要關注商業銀行所簽署的各類合同、承諾等法律文件的有效性和可執行力。從廣義上講,與法律風險密切相關的還有違規風險和監管風險。
(1)違規風險是指商業銀行由于違反監管規定和原則,而招致法律訴訟或遭到監管機構處罰,進而產生不利于商業銀行實現商業目的的風險。
(2)監管風險是指由于法律或監管規定的變化,可能影響商業銀行正常運營,或削弱其競爭能力、生存能力的風險。
2.法律風險的特征
法律風險是一種特殊類型的操作風險,它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。
(五)流動性風險
1.流動性風險的含義
流動性是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下,能夠以合理成本及時獲得充足資金,以滿足資產增長或履行到期債務的能力。流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險。流動性風險是指商業銀行無法以合理成本及時獲得充足資金,以償付到期債務或履行其他支付義務、滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。
2.流動性風險的特征
流動性風險形成的原因更復雜、涉及的范圍更廣,是一種多維風險。流動性風險的產生除了因為商業銀行的流動性計劃不完善之外,信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業銀行的流動性不足,甚至引發風險擴散,造成整個金融系統出現流動性困難。流動性風險管理水平體現了商業銀行的整體經營管理水平。
(六)國別風險
1.國別風險的含義
國別風險是指由于某一國家或地區經濟、政治、社會變化及事件,導致該國家或地區借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業銀行債務,或使商業銀行在該國家或地區的商業存在遭受損失,或使商業銀行遭受其他損失的風險。國別風險體系中的國家或地區,是指不同的司法管轄區或經濟體。
2.國別風險的特征
國別風險可能由一國或地區經濟狀況惡化、政治和社會動蕩、資產被國有化或被征用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發。
(七)聲譽風險
1.聲譽風險的含義
聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。
2.聲譽風險的特征
幾乎所有的風險都可能影響商業銀行的聲譽,這些風險不論是正面的還是負面的,都必須通過系統化的方法來管理,因此聲譽風險也被視為一種多維風險。
3.管理聲譽風險的方法
強化全面風險管理意識,改善公司治理和內部控制,并預先做好應對聲譽危機準備;確保其他主要風險被正確識別和優先排序,進而得到有效管理。
(八)戰略風險
1.戰略風險的含義
戰略風險是指商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的過程中,因不適當的發展規劃和戰略決策給商業銀行造成損失或不利影響的風險。
2.戰略風險的特征
戰略風險與其他主要風險密切聯系且相互作用,是一種多維風險。深入理解并有效控制戰略風險需要結構化和系統化的風險識別和分析方法。
考點三系統性金融風險
(一)系統性金融風險的定義
系統性金融風險是指由于金融體系的內在相關性,單個金

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